<隨機騙局> (Fooled by RANDOMNESS) 這本書是 <黑天鵝效應> 的續作, 作者當然還是 Nassim Nicholas Taleb, 內容同樣是講隨機對我們的影響. 它的結構大致上分為 130 頁的第一部、約 90 頁的第二部、約 30 頁的第三部、以及十幾頁拉拉雜雜的後記與附筆. 假如我們不考慮序、前言、第一版謝詞、第二版謝詞、註釋、參考書目也佔了約 100 頁的話. 整體而言, 我覺得第三部比第二部好, 第二部比第一部好. 因為言簡意賅的描述比較適合沒什麼時間讀書的人.
第一部 <梭倫的警世之言> 表面上是引用名言和小故事以吸引讀者的目光. 本書一開始就是梭倫對富有的利底亞國王克羅伊斯說, “bla, bla, bla, …直到臨終還快樂的人, 或許才能說他真的快樂." 不然就是 “富如克羅伊斯" (rich as Croesus – 一句諺語) 也不見得就是好啊! 實際上呢, 這是作者反擊批評者用的. 人家會說: “喲呵, 你那麼會講, 可是你有巴菲特有錢嗎?" 所以作者寫了一大堆東西, 證明一般人的認知充滿了各種謬誤. 比方說, 大部分的人都認為自己高於平均值, 被中位數和期望值搞混, 深信統計學或是經濟學結果被搞到破產…這些. 加上作者要展現他的博學多聞, 章節也就變長了.
第二部 <打字機前的猴子> 重點在於講存活者偏誤 (survivorship bias). 作者說只要猴子夠多, 打字機夠堅固, 就有機會打出荷馬的 <伊里亞德>. 相關的變數有兩個, 第一個是從事的事件多隨機、第二個就是猴子的數目. 畢竟要靠機率打出一篇文學作品是很困難的 – 假如有拼字和文法校正會簡單一點, 哈! 但是在股市裡面買股票, 這件事就隨機多了. 此外, 因為我們想模仿成功人士, 結果造成了雙重存活者偏誤. 第一個偏誤就是我們只看到幸運的猴子 – 贏家. 第二個偏誤就是我們從贏家身上學到的不是真正有益的東西. 例如我們認為富翁要勤儉、富翁要用長皮夾…等等.
假如我們把對象從人換為物, 我們可能會去崇拜某個 “方法", 然後用回測 (backtester) 來驗證它. 例如回測程式顯示 Nasdaq 週線上漲 1.83% 買進可以賺最多, 因此我們就按照它來做機械式地操作. 這個不但是常見的存活者偏誤, 更是理財雜誌封面上不可或缺的專題內容. 能上雜誌封面的人當然是贏家, 但基於存活者偏誤, 他們的手法卻不見得能讓你我致富.
人生真的靠機率嗎? 當然不是! 只有在兩難的時候, 機率會推我們一把. 所以口袋破洞的窮人幾乎不可能翻身. 書上引用了十四世紀的讓·布里丹 (Jean Buridan) 寫的寓言, 假如有一頭驢子, 飢餓和口渴的程度相當, 而牠站的位置和水、食物的距離恰恰ㄧ樣. 若是牠不能決定先喝水或是先吃東西, 牠就會死於飢渴交加. 正因為這樣, 我們不但要靠理智讓我們更接近成功的猴子, 進化還暗中幫了我們一把, 大腦是靠著走捷徑來運作的.
卡內基美隆大學 (CMU) 的赫伯特·西蒙 (Herbert Simon) 研究發現, 人類的選擇是 “足夠滿意", 而不是最佳解. 足夠滿意 (satisficing) 是滿意 (satisfy) 加上足夠 (suffice), 只要達到某個程度以上的滿意就會滿意, 不然會沒完沒了地要娶全世界最漂亮的老婆、進全世界最好的公司當最大的老闆…這些用柯文哲的膝蓋想也知道不可能, 所以我們會適可而止. 這樣一來, 我們會做的選擇就比較少, 隨機性也就增加. 作者想要呈現的就是這一點. 其實大腦不只是走捷徑, 它的運作甚至沒有一定的系統. 書上提到, 其實大腦是用 quick and dirty 的演算法執行 trial and error. 這幾個名詞, 對理工背景的人都不陌生. 不過書上翻成 “快速髒手" 和 “試探與偏誤", 就難懂了一點.
在很多的領域當中, 人類都被歸類於有智慧的, 機率不能解釋所有的東西. 因此作者又講到大腦的架構包括: 爬行性動物的腦, 哺乳動物的感情邊緣腦, 人類的新皮質或是認知大腦. 這三者是以模塊 (module) 的方式連結, 但實驗中切除感情腦的話, 這人會整天為了怎麼做決定而空轉, 連是否要起床都沒辦法決定 – 布里丹驢子化. 因此達馬西奧 (Antonio Damasio) 在 <笛卡兒的錯誤> (Descarter’s Error) 中說到情感是為了阻止我們拖延不決而存在的. 約瑟夫·勒杜 (Joseph LeDoux) 在 <情緒腦> (Emotional Brian) 中歸納出: 我們感覺到情緒 (邊緣腦), 然後尋求解釋 (新皮質). 既然新皮質是找藉口用的, 作者認為這可以證明投資上的絕世好招不是聰明人想出來的, 而是事後之明. 當我們把別人的事後之明當作自己的先見之明, 難免就會發生悲劇.
第三部 <在耳中塞蠟> 引用奧德賽第十二卷, 奧德修斯得知女妖錫西 (Circe) 的美妙歌聲會讓水手分心、船隻觸礁, 因此讓水手們在耳中塞蠟, 並且把自己綁在桅杆上. 題外話 – 為啥奧德修斯自己耳朵布塞蠟呢? 因為女妖會唱出你心中最想知道的事, 所以他忍不住要聽一下. 換言之, 第四台的解盤老師、理財雜誌、新聞報紙都是唱歌的人, 他們講我們想要聽的東西, 但是沒有人把我們綁起來…
哈佛的史金納 (B. F. Skinner) – 不是辛普森家庭的 Skinner 校長做了一個因果關係的實驗. 他把飢餓的鴿子關進籠子裡, 用隨機的方式來餵食牠們. 於是鴿子發展出根深蒂固的制約行為, 有的認為對著籠子的一個角落, 規律地擺頭會有食物、 有的會反時鐘旋轉…等等. 幾乎所有的鴿子都會發展出一套得到食物的儀式. 我想在幾百年前, 人們也都還相信要用童男童女祭祀河神、山神、雨神…吧!? 至於為何選童男童女不外乎是社會成本較低, 只祭祀童女的原因, 是因為重男輕女. 只要低成本的 trial and error 奏效了, 就不會發展出首富要抬去祭神的的大絕招!
本書的附筆其實更加地有趣. 說不定作者缺錢的時候會用這個當主題寫下一本書. 他提到逆規則 (inverse rule) 問題. 一般來說, 我們很容易根據過程和結果來評斷技能工作者. 如果廚師做菜難吃, 或是料理魚不知道要去鱗清內臟, 我們很容易從結果或是過程其中的一種就知道他是外行人. 但是存活者偏誤發威後, 還不錯的廚師可能在若干年後被奉為廚神. 薪水超高的執行長究竟有沒有厲害的決策過程? 還是我們只看了結果 – 只因為決策的品質複雜到難以分析? 好比成功的企業究竟是薪水給得高才成功? 還是因為成功才給出高薪? 這個決策只能以結果論英雄.
當我買這本書的時候, 已經有 <黑天鵝效應> 很難看下去的前車之鑑, 為啥我又乖乖地買了第二本來折磨自己呢? 主要是現在太多一招致富的小故事了, 如果我不拿本經書唸一唸, 很容易就被別人吸引了過去. 我要告訴自己, 這一切都是幻覺, 嚇不倒我的. 哈!
(取材自 少林足球 山西豆腐隊)
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